How To Entwickeln Ein Mechanisch Handel System

Wie man ein profitables Trading System entwickeln. Learn, wie man ein profitables Trading-System zu entwickeln - Erstellen von Proftibale Trading Systems. Ich habe im Geschäft der Markt spekulierenden und Markthandel Ausbildung für etwa 20 Jahre Während Futures und Forex waren immer die wichtigsten Märkte I Handel und verwalten Konten in, ich habe auch viel Zeit Handel Aktienoptionen sowie Mein Weg begann auf dem Boden der Chicago Mercantile Exchange, gut vor dem durchschnittlichen Retail-Client hatte Zugang zu Online-Trading Nach Zeit auf dem Trading-Boden, ich Links und verfolgt eine Handelskarriere aus den freundlichen Grenzen des Hauses Damals war ich mit wackligen Handelsdaten und Charts am besten konfrontiert und die Aufgabe des Telefonierens in Aufträgen an einen Fachhändler Unnötig zu sagen, Veränderung und Wachstum waren in dieser Branche explosiv Seit meiner frühen Tage. Die Geburt der Trading Systems. Advances in der Technologie wurden die treibende Kraft hinter dem Wandel und Wachstum Einer der vielen Empfänger von schneller und stärker Technologie ist System Handel als Hochgeschwindigkeits-Computer jetzt helfen Einzelhandel und institutionelle Händler entwickeln Handelssysteme, Crunch-Nummern und Back-Test realen und hypothetischen Handelsergebnisse in Sekunden In der Welt der professionellen Geld-Management, habe ich gesehen, viele Handelssysteme Ironischerweise die meisten don t scheinen Arbeit und von denen, die tun, sie arbeiten typischerweise für ein bisschen und dann scheitern, auf der Bildungsseite der Branche zu sein, ich habe schon hunderte von automatisierten Systemen gesehen, ich kann nur sagen, dass ich weniger als eine Hand voll gesehen habe Tatsächlich produzieren ein konsequentes Gewinn Jahr für Jahr Ich bekomme oft E-Mails von Leuten, die einen Artikel gelesen haben, den ich geschrieben habe, die eine automatisierte Handelsstrategie mit mir teilen wollen. Sie schicken es so, dass ich ihnen helfen werde, sie zu überprüfen und vielleicht zu verbessern Schick mir zurück getestete hypothetische Leistungsberichte aus diesen Strategien, die darauf hindeuten, dass sie den heiligen Gral der Handelssysteme haben. Die meisten von ihnen werden 80 Gewinnende Trades oder bessere und riesige Gewinne zeigen Die meiste Zeit Doch wenn sie den nächsten Schritt machen und das System mit echtem Geld handeln, verlieren sie und verlieren schnell Mit explosiven Fortschritten in Technologie und Marktinformationen, warum ist der Systemhandel so schwierig für die meisten, die es ausprobieren Es gibt einen sehr einfachen Grund, den ich will Diskutiere später In diesem Artikel werde ich mich auf die Gründung eines profitable Handelssystems konzentrieren, spezifische Werkzeuge und Regeln eines rentablen Systems anbieten und die gefährlichen Fallen, die zum Systemhandelsversagen führen, aussetzen. Der wichtigste Aspekt der Entwicklung eines profitablen Handelssystems. Es ist viel Veränderung und das Wachstum ist aufgrund der Technologie aufgetreten, es gibt eine Komponente zum Handel, die sich nicht ein bisschen geändert hat und das ist, wie der konsequent rentable Trader ein gleichbleibend niedriges Risiko hohe Gewinngewinne ableitet. Der Schlüssel zu einer richtigen Handelsstrategie kommt alles an Die Grundlage dieser Strategie Um die richtige Grundlage zu haben, müssen Sie ein solides Verständnis dafür haben, wie die Märkte funktionieren und warum der Preis sich bewegt, wie es tut Wenn Sie einen Fehler in Ihrem th haben Sollten Sie sicher sein, dass es zu schlechten Handelsresultaten führen wird. Die Realität ist, dass die Märkte nichts anderes sind als reine Versorgung und Nachfrage am Arbeitsplatz, die Menschen reagieren auf die laufende Nachfrage Nachfrage Verhältnis innerhalb eines bestimmten Marktes Dies allein letztlich bestimmt Preis Opportunity Taucht auf, wenn diese einfache und unkomplizierte Beziehung aus dem Gleichgewicht ist Wenn wir die Märkte für das, was sie wirklich sind, behandeln und sie aus der Perspektive einer laufenden Angebotsanforderungsbeziehung betrachten, ist es nicht so schwierig, gute Handelsmöglichkeiten zu erwerben Verstehen Sie dieses einfache Konzept und was diese Gelegenheit aussieht auf einem Preis-Chart in der Regel ableiten ihre Einkommen aus Markt Spekulanten, die don t Mit anderen Worten, diejenigen, die wissen, bezahlt von denen, die don t wissen. Wer s auf der anderen Seite Ihres Handels. Wenn wir ein konsequent rentables Handelssystem wollen, dann sollten wir unserstellen, dass die Person auf der anderen Seite unserer Trades einen Fehler macht. Unser System h Ad besser ein Experte bei der Suche nach einem Anfänger Händler oder wir sind in Schwierigkeiten Wir müssen nicht wissen, die genaue Person auf der anderen Seite unseres Handwerks, müssen wir nur wissen, ob sie ein konsequent profitabler Händler oder eine konsistente verlieren Händler sind, Und das Diagramm gibt uns die meisten dieser information. Let s Gesicht es, wenn es darum geht, Charting und technische Analyse, die meisten aktiven Händler verwenden Indikatoren Während viele Menschen, einschließlich mich selbst oft schlagen die Indikatoren, sind sie tatsächlich ein feines Werkzeug, wenn verwendet Richtig für automatisierte oder halbautomatisierte Handelssysteme Das Problem ist, dass die Leute dazu neigen, jeden Kauf - und Verkaufssignal zu nehmen, ein Indikator produziert und das ist das letzte, was Sie tun möchten. Wer jeden Kauf - und Verkaufssignal anführt, ist ein Indikatorangebot Verlieren Sie dort Handelskapital schnell Es ist nicht, dass die Indikatoren etwas falsch machen Sie werden immer produzieren, was sie programmiert sind Der Schlüssel für Händler ist, sie in Verbindung mit der richtigen Trendanalyse und dem richtigen zu verwenden Stiftung auf der Grundlage der Gesetze der Versorgung und Nachfrage Einer der Vorteile für die Verwendung von technischen Indikatoren und Oszillatoren der richtige Weg ist, dass sie Ihnen erlauben, auf der Grundlage einer mechanischen Satz von Regeln Lassen Sie s einen einzigen gleitenden Durchschnitt und Stochastik in unserem Versuch zu verwenden Indikatoren in unserem Handelssystem zu finden, die konsistente verlieren Händler zu handeln mit. On der Chart ist ein 50 Periode gleitenden Durchschnitt und ein langsamer stochastischen Oszillator Zunächst müssen wir die Tendenz der Preise in diesem Markt zu beurteilen Für diese Aufgabe, ich benutze ein 50 Periode gleitender Durchschnitt Beachten Sie, dass die Steigung des gleitenden Durchschnittes auf, was bedeutet, dass wir in einem Aufwärtstrend sind. Sobald wir das wissen, wollen wir nur Pullbacks im Preis kaufen. Das mechanische Signal zu kaufen kommt, wenn der Stochastiker ein Kaufsignal im überverkauften Gebiet produziert Gleitende durchschnittliche Kreuzung, umkreist Während dies in eine schöne niedrige Risiko Kaufgelegenheit verwandelt, bemerken die Preis-Aktion kurz vor dieser Kauf-Gelegenheit Während der Aufwärtstrend war die Stochastik sehr überkauft, produc Sende Signale während viel des Aufwärtstrends, die zu vielen Verlusten geführt hätten, hättest du kurz zu diesen Zeiten verkauft. Dies ist eine Falle, die neue Händler fallen können, wenn sie diese Werkzeuge ohne realitätsbasierte logische Regeln verwenden. Buy Rule Wenn der gleitende Durchschnitt nach oben geneigt ist , Nehmen Sie die stochastischen gleitenden durchschnittlichen Kreuz in überverkauften Territorium als Kauf-Signal Wenn der gleitende Durchschnitt ist nach oben geneigt, IGNORE JEDER verkaufen Signal der stochastischen gleitenden durchschnittlichen Kreuz in überkauften Gebiet produziert. Die Reality-basierte Logik Wenn die Preise höher werden, wollen wir finden Eine Kaufgelegenheit, wenn die Dinge zum Verkauf sind Am wichtigsten ist, dass unser Kaufsignal uns objektiv erzählt hat, dass jemand nach einem Preisverfall verkauft und im Kontext eines Aufwärtstrends verkauft wird. Dies kann nur die Aktion eines Anfängerverkäufers sein. Ein konsequent rentabler Händler würde es niemals geben Verkaufen nach einem Rückgang des Preises und im Zusammenhang mit einem Aufwärtstrend So wollen wir von diesem Anfänger-Verkäufer kaufen. Sie können sehen, das ist ein Zwei-Teil-Prozess und es ist importieren Ameise, um dies beim Aufbau Ihres Trading-Systems zu verstehen Die beiden Teile sind wie folgt. Der Schalter Der Schalter ist ein Ein-Aus-Schalter, der sagt, dass es entweder ok zu kaufen oder ok zu verkaufen, aber nicht beide zur gleichen Zeit in diesem Fall Zum Beispiel, wenn Der gleitende Durchschnitt ist nach oben geneigt, der Schalter ist eingeschaltet, der sagt, dass es ok ist, zu kaufen, was bedeutet, dass es nicht ok ist zu verkaufen. Der Auslöser Der Auslöser ist der eigentliche Handelseintrag So, wenn der gleitende Durchschnitt nach oben geneigt ist, ist der Schalter Wandte sich an, das sagt, dass es ok ist zu kaufen Das bedeutet, dass das Kaufsignal, das von den Stochastikern erzeugt wird, in über verkauftem Territorium den Auslöser ausschaltet, wenn der gleitende Durchschnitt abgebrochen wurde, aber dieser Kaufsignalauslöser würde ausgeschaltet und das Verkaufssignal Trigger würde angeschaltet werden. Möglicherweise wird Ihr Trading-System wird nicht Indikatoren enthalten und stattdessen konzentrieren sich auf Angebot und Nachfrage Ebenen In diesem Fall würden Sie immer noch einen Schalter und Trigger Ihr Schalter wäre Preis erreichen die Angebot oder Nachfrage Ebene und Dein trigg Er wäre der eigentliche Eintrag, der eine Umkehrkerze auf der Ebene sein kann, der Preis, der das Level erreicht, oder einer von vielen weiteren Triggern. Was auch immer die Strategie ist, gibt es immer einen Schalter und Trigger. On diesem Diagramm haben wir auch eine 50 Periode bewegen Durchschnittlich und ein langsamer stochastischer Oszillator Hier sagt der Hang der 50 Periode gleitenden Durchschnitt uns, dass der Trend nach unten ist. Sobald wir das wissen, wollen wir nur an einen Anfängerhändler verkaufen, der nach einem Umzug im Preis im Rahmen eines Down-Trend Das mechanische Signal zu verkaufen kommt, wenn die Stochastik produziert ein Verkaufssignal in über gekauftes Gebiet gleitende durchschnittliche Kreuze, umkreist über. Sell Short Rule Wenn der gleitende Durchschnitt nach unten abfallend ist, nehmen Sie die stochastischen gleitenden Durchschnitt Kreuz in überkauften Gebiet als Verkaufssignal Auch wenn der gleitende Durchschnitt nach unten abfällt, IGNORE JEDER das Signal der stochastischen gleitenden durchschnittlichen Kreuz in überverkauft Territorium produziert. Die Reality Based Trading Logic Wenn die Preise nach unten tendieren, wollen wir als finden Horting Gelegenheit, wenn die Preise hoch sind Darüber hinaus wollen wir kurz an den Käufer verkaufen, wer macht den Fehler zu kaufen nach einer Rallye im Preis und im Zusammenhang mit einem Abwärtstrend ein Anfänger Käufer. Ist dieses oder irgendein Handelssystem perfekt Sicherlich nicht, da S kein perfektes Handelssystem und es muss nicht sein, wenn es war, dass diese Person alle Welten Geld haben würde. Allerdings wickeln einige einfache Handelsregeln und Logik um Ihren Handel ist der Schlüssel zum Stapeln der Chancen zu Ihren Gunsten Auch Las Vegas tut Nicht gewinnen die ganze Zeit, noch wollen sie oder müssen Sie tun gut im Laufe der Zeit, weil sie erkennen, sie don t müssen immer gewinnen Sie müssen nur auf ihre Regeln, die ihnen erlauben, die Kante, die bedeutet, Wetten gegen Menschen, die don Ich habe die Kante. Jeder Markt und Indikator tun, wenn Sie die Märkte richtig zu denken. Hier ist ein weiteres Beispiel mit dem gleichen 50 Periode gleitenden Durchschnitt In diesem Beispiel habe ich einfach die Stochastik für den Commodity Channel Index, besser bekannt als CC Ich, wir werden fast die gleichen Signale bekommen. Technische Grund für den Verkauf von Short.1 Die Down-Slopping 50 Periode gleitenden Durchschnitt deutet darauf hin, dass dieser Markt ist in einem Abwärtstrend.2 Ein CCI Overbought Lesung umkreist sind auf der chart. Logical Grund für den Verkauf Short Sell kurz Zu einem Käufer, der nach einer Rallye im Preis kauft und im Kontext eines Abwärtstrends Die einzige Art von Mentalität, die diese Aktion nehmen würde, ist jemand, der Entscheidungen trifft, irgendetwas zu kaufen und zu verkaufen, das auf EMOTION basiert, nicht einfach und ordnungsgemäß Logik Dies ist der Stammbaum Des Traders, den wir auf der anderen Seite unseres Handwerks wollen. Strategien, die sich nicht ändern, ändern sich mit der Zeit, Märkten oder wechselnden Marktbedingungen Ganz ehrlich gesagt, um zu denken, dass die Marktbedingungen sich überhaupt ändern, ist eine starke Illusion, die nur dann entfernt werden kann Man konzentriert sich auf das Fundament der Preisbewegung, reines Angebot und Nachfrage Die Systeme, die ich sehe, sind sehr einfach Das Beispiel unten ist ein Intra-Tage-Diagramm, lassen Sie uns die gleichen Grundprinzipien anwenden. Technische Grund für den Kauf.1 Der Up-Slopp 50 Periode gleitenden Durchschnitt deutet darauf hin, dass dieser Markt in einem Aufwärtstrend ist.2 Ein CCI Oversold Lesung umkreist sind auf dem Chart. Logical Grund für den Kauf Kaufen von einem Anfänger Verkäufer, der NACH einem Rückgang des Preises und im Zusammenhang mit einem Aufwärtstrend. Uptrend Oszillator verkauft Overbought Ignorieren Downtrend Oszillator Oversold Ignore. Uptrend Oszillator Oversold Buy Signal Abwärtstrend Oszillator Overbought Verkaufen Kurzes Signal. Turning Failure Into Success. I sehen die überwiegende Mehrheit der Händler, die den Systempfad vergehen, um das Jahr s Form-passende Indikatoren und Oszillatoren und knirschen Zahlen basiert Auf der Rückseite getestet hypothetischen Handelsergebnisse Zahlen Ich sehe sehr wenige Menschen entwickeln Handelsstrategien auf der Grundlage der einfachen Logik, wie und warum Preis bewegt sich, wie es in jedem Markt geht Von meiner Realität basierte Markt Erfahrung, Handel ist eine einfache Übertragung von Konten von denen, die don Ich verstehe einfache Marktlogik in die Konten von denen, die Trading-Systeme nur beschleunigen den Prozess. Wie ich bereits erwähnt, die meisten Händler w Ho entwickeln Handelssysteme don t nehmen diesen Ansatz oder denken in den einfachen Begriffen Ich schlage vor, warum es ist, weil die meisten Menschen lernen, über Märkte und Handel Die meisten werden nicht beginnen ihre Lernpfad, wie ich durch die Behandlung institutionellen Auftragsfluss auf dem Boden von Ein Austausch Die große Mehrheit der Marktteilnehmer beginnt mit einem Handelsbuch oder Seminar geschrieben oder geliefert von jemandem, der Bücher schreibt und liefert Seminare, nicht ein echter Markt Spekulant Diese Bücher sind mit konventionellen Verwendung von Indikatoren und Chart-Muster, die einfach nicht produzieren gefüllt Ergebnisse Wenn sie es taten, würde der Autor sicherlich nicht das Buch an Sie verkaufen Dies führt zu einem Anfänger Händler denken, sie können einen Handelssystem Abkürzung nehmen und fügen Sie ein paar Indikatoren und Oszillatoren zu einem Preis Diagramm und lassen Sie den Computer finden die Parameter für Jeder dieser Indikatoren, die die besten Ergebnisse in der Vergangenheit zurück getestet haben Typisch, wenn der Anfänger System Trader beginnt mit echtem Geld auf der Grundlage von th Ose Qualität hypothetische Ergebnisse und beginnt Geld zu verlieren, nehmen sie den nächsten falschen Schritt, sie beginnen Anpassung der Indikator-Einstellungen und noch schlimmer noch, sie fügen mehr Indikatoren Dies ist ein Weg, der zum Handel Katastrophe führt noch der Anfänger System Trader nicht einmal wissen, Sie sagen , Wie kann ein Handelssystem mit so großen zurück getesteten Zahlen nicht funktionieren Es funktioniert nicht, weil das System auf Nummer knackt und Kurve angepasst Testergebnisse basiert Die Realität, wie Märkte arbeiten ignoriert wird Bei der Gestaltung Ihres Trading-Systems, stellen Sie sicher, dass Sie bringen Ihre Stiftung zurück zu den Grundlagen, wie und warum Preis bewegt sich in allen Märkten Schließlich, wenn Sie wollen, um die Informationen in diesem Artikel zu laden, fügen Sie Angebot und Nachfrage Ebenen zu Ihrem System Wenn Sie sich alle Beispiele oben, gab es Immer ein Angebot oder Nachfrage-Ebene am Wendepunkt Es muss sein. US Regierung erforderlich Haftungsausschluss - Commodity Futures Trading Commission Trading Finanzinstrumente jeglicher Art einschließlich Optionen, fu Tures und Wertpapiere haben große potenzielle Belohnungen, aber auch großes potenzielles Risiko Sie müssen sich der Risiken bewusst sein und bereit sein, sie zu akzeptieren, um in die Optionen, Futures und Aktienmärkte zu investieren Don t Handel mit Geld, das Sie nicht leisten können, zu verlieren Ausbildungs-Website ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Kauf Verkaufen Optionen, Futures oder Wertpapiere Es wird keine Vertretung gemacht, dass alle Informationen, die Sie erhalten, werden oder sind wahrscheinlich, Gewinne oder Verluste zu erzielen, die denen ähnlich sind, die auf dieser Website diskutiert werden Die bisherige Wertentwicklung eines Handelssystems Oder Methodik ist nicht unbedingt ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse Bitte verwenden Sie gesunden Menschenverstand Diese Website und alle Inhalte sind nur für Bildungs-und Forschungszwecke nur Bitte rufen Sie den Rat eines kompetenten Finanzberater, bevor Sie Ihr Geld in ein Finanzinstrument investieren. NFA und CTFC Erforderliche Haftungsausschluss Handel in Der Devisenmarkt ist eine herausfordernde Gelegenheit, wo überdurchschnittliche Renditen für erzogene und erfahrene in Vestoren, die bereit sind, überdurchschnittliches Risiko zu nehmen. Doch bevor Sie sich für die Teilnahme am Handel mit Devisenhandel entscheiden, sollten Sie sorgfältig überlegen, Ihre Anlageziele, Erfahrungsstand und Risiko Appetit Nicht Geld investieren, das Sie sich nicht leisten können. EARNINGS HAFTUNGSAUSSCHLUSS JEDER WIRKUNG HAT WERDEN DIESES PRODUKT ZU BERÜCKSICHTIGEN, UND IHRE POTENZIALE GIBT ES KEIN GARANTIE, DASS SIE EINE GELD MIT DEN TECHNIKEN UND IDEEN ODER SOFTWARE, DIE MIT DIESER WEBSITE BEISPIELE IN DIESER SEITE VERWENDET WERDEN, NICHT ZU DIESER VERSPRECHEN ODER GARANTIE DER ERGEBNISSE AUSGEFÜHRT WERDEN Trading Coach LLC, 17 Battery Place, New York, NY 10004 Kontakt Support Disclaimer Datenschutzrichtlinie. Forex Trading Java API. Java und Schnittstellen zu unterstützten Forex Broker in einer rechtlichen und robusten way. Service Provider verwenden es to. Build WEB-Plattformen für Forex-Händler Über verschiedene brokers. Design mobile Forex-Anwendungen. Provide verschiedene Forex-Konto-Kopierer Fähigkeiten. Erstellen Sie erweiterte WEB mobile Schnittstellen zu Die Broker s Trading-Server. Implement hoch skalierbare verteilte Cloud-Trading-Anwendungen. Individuals können. Develop MTS mit ihren Favoriten IDE IntelliJ IDEA, MS VS2010, NetBeans, Eclipse etc. Enable mehrere Trading-Konten. Schreiben komplexe, gut strukturierte mechanische Handelssysteme, andere Sprachen Passen Sie nicht für. Use NJ4X Bibliothek, um Forex-Konten zu verwalten. Sie können mechanische Handelssystem in reinen Java oder C Programmiersprache zu entwickeln, während andere Sprachen noch verfügbar sind, um benutzerdefinierte Indikatoren zu erstellen, wenn nötig. Sie können auch NJ4X-Bibliothek, um gleichzeitige Verbindungen zu pflegen Zu mehreren von Forex-Brokern aus einer einzigen Multimedia-verteilten Anwendung s, erhalten Anführungszeichen, handeln, nennen Standard benutzerdefinierte Indikatoren etc. Debugging-Tools für jede Sprache sind von unschätzbarem Wert - NJ4X ermöglicht es Ihnen, die Entwicklung zu beschleunigen, indem Sie Fehler in Ihrem Code und Potenzial Fallstricke, die passieren könnten Persönlicher Preisplan erfordert, dass Sie nur Windows-Rechner lizenzieren, auf denen NJ4X Terminal Server ausgeführt wird. Beachten Sie, dass es auch möglich ist, NJ4X TS unter den Linux-WINE-Umgebungen zu betreiben. Trade mit verschiedenen Datenquellen analysiert. Bestätigen Sie Ihre Handelsstrategien auf. Tiefe Analyse der Echtzeit-Zecken von verschiedenen Brokern Datenquellen zB DukasCopy, LMAX, TradingView. Reliable Signalanbieter Veranstaltungen. High-End-Entwicklung Technologien wie LMAX Disruptor. Machen Sie Ihre Anwendungen lodernd schnell. By Anwendung non-blocking ticks Prozessoren design. Executing unabhängige Aufgaben Positionsanalyse, Protokollierung, GUI Reflexion in parallel. Simplifying gesamte Programmstruktur. By weg von einer einzigen Trading Kontext Begrenzung der einige Forex-Plattformen, dh mehrere Aufträge des gleichen Kontos werden parallel ausgeführt. Mathematische Erwartung in Multicurrency Forex Trading. Some Forex Trader verwenden die gleiche Trading-Strategie für alle Währungen, während andere völlig verschiedene Strategien abhängig von den Währungspaaren gehandelt werden Or, Händler können mehrere Strategien mit verwenden Mehrere Forex-Paare, um vielleicht Gewinne zu erhöhen und gleichzeitig das Risiko des Drawdowns durch Überkonzentration auf einer einzigen Strategie zu reduzieren. Expert Berater EA machen es möglich, die Eingabeparameter zu optimieren, aber sie machen es nicht unbedingt einfacher, separate Strategien zu setzen Zusammen in ein einziges System und die Prüfung kann ein erhöhtes Risiko aus Überlappung oder Korrektur zeigen Geplante Drawdowns, wenn disparate Forex-Strategien zusammengeführt werden. Mit Algorithmen kann ein Handelssystem Währungspaare überprüfen und spezifische Operationen nach Eingangsparametern durchführen. Ein Mehrwährungs-Multisystem-EA kann in Handarbeit gemacht werden, um alle Handelsstrategien nebeneinander zu beurteilen Dies kann hilfreich sein, wenn nur eine einzige EA erlaubt ist, auf ein gegebenes Konto zuzugreifen. Es kann schwierig sein, ein Forex Trading System zu entwickeln, das gut über verschiedene Währungspaare unter einer Vielzahl von Bedingungen arbeitet. Die meisten der weithin bekannten Systeme für den Mehrwährungshandel Basieren auf trendfolgenden Strategien, wie z. B. Donchian-Channel-Ausbrüchen, und sind darauf ausgelegt, von sehr langfristigen Trends zu profitieren. Doch eine Multicurrency-Strategie muss deutlich zeigen, dass sie einen Sieg über die typischen Zeithorizonte für Forex Trader zeigen. Damit ein System mit EUR EUR und USD JPY gut funktionieren kann, müssen die Signale trotz der Volatilität und der potenziellen Korrelation eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit haben Die beiden Paare und die Trades müssen in relativ kurzen Zeiträumen Gewinner werden. Wenn nicht, dann können handelsbezogene Paare ein Risiko für Überkonzentration und übermäßiges Drawdown verursachen. Es gibt viele profitable Chancen im Handel der vier großen Währungspaare EUR USD, GBP USD, USD JPY und USD CHF Ich habe einen guten Erfolg gehabt, indem ich eine Strategie verwende, die auf mathematischer Erwartung basiert. Ich benutze ME, um Daten zu analysieren und umfassende Handelsmöglichkeiten zu ermitteln und die Einstiegspunkte für den Handel der vier großen Währungspaare zu berechnen. Die mathematische Erwartung prognostiziert die Wahrscheinlichkeit, dass ein Forex-Handel gewinnt. Eine gut programmierte EA kann ME-Tools verwenden, um Systeme zu bauen, die über mehrere Währungspaare hinweg arbeiten. Ich habe dazu beigetragen, ein paar Systeme zu entwickeln, die in Echtzeit arbeiten und langfristige Rentabilität durch Back - Testing. Recently, Händler haben sich bewusst geworden, die Nachteile, die entstehen, wenn mit Data-Mining-Techniken zu Back-Test und Feinabstimmung Strategien für Forex Trading-Systeme Alternative System-Entwicklungsmethoden wie Systemparameter Permutation SPP sind jetzt verfügbar und können Händler helfen, das Problem der Data-Mining-Bias zu vermeiden. Wenn sorgfältig durchgeführt, wird SPP oder Data Mining dazu beitragen, eine Reihe von qualitativ hochwertigen Indikatoren zu erzeugen, um Signale über die vier zu generieren Wichtige Währungspaare Dann berechnet der Fachberater die mathematische Erwartung, um zu sehen, ob der Handel wahrscheinlich rentabel ist oder nicht. Schließlich geht es darum, Filter und Tests zu finden, um präzise Strategien zu finden, die konsequent zu gewinnenden, profitable Signale führen. Ein - und Ausstiegspunkte Werden durch das mechanische Handelssystem berechnet, wobei die mathematische Erwartung für die aktuelle Volatilität angepasst ist. Berechnen der mathematischen Erwartung des Erfolgs. Mathematische Erwartung ME ist eine Statistik, die den größten zeitlichen Gewinn misst, den ein Handel die ganze Zeit erlebt hat, die er offen blieb Optimal-F Positions-Sizing und Geld-Management-Regeln von Ralph Vince T entwickelt Er Gleichung ist. Mathematische Erwartung MFE MAE. Die mathematische Erwartung Tool gibt Multicurrency Forex Trader eine prädiktive Kante in der Entwicklung von Gewinnsystemen ME ist definiert nach den Konzepten von Maximum Cheap Excursion MFE und Maximum Adverse Exkursion MAE ME s Wert kann in Echtzeit berechnet werden Durch das mechanische Handelssystem. Maximum günstige Ausflug ist die größte Balance auf einem günstigen Handel, bevor ein Devisenhandel geschlossen ist, unabhängig vom endgültigen Schlusskurs während des Zeitraums, ob täglich, stündlich oder minimal MFE ist die höchste positive Balance erreicht während der Der Handel war offen. Maximum Adverse Excursion ist der größte unrealisierte oder vorübergehende Verlust während eines Handels, unabhängig davon, ob der Handel als Verlierer geschlossen wurde oder nicht MAE ist die niedrigste negative Balance auf dem Handel, während es offen war. Um zu quantifizieren und Analysieren die ME von einem gegebenen Forex-Paar, können Händler einfach berechnen durchschnittliche MFE und durchschnittliche MAE für eine große Anzahl von vergangenen Trades Mathemat Ical Erwartung gleich Maximaler günstiger Exkursion minus Maximum Adverse Excursion. If Durchschnitt MFE ist größer als durchschnittlich MAE, dann ist die mathematische Erwartung positiv Je größer das Verhältnis zwischen MFE und MAE für ein gegebenes Währungspaar, desto günstiger ist die Aussichten für einen potenziellen Handel. Mehrwährungs-Forex-Trading-Strategien auf der Grundlage der mathematischen Erwartung. Wenn der Handel EUR USD, GBP USD, USD JPY und USD CHF mit einer Mehrwährungsstrategie auf der Grundlage der mathematischen Erwartung ist diese Metrik in der Regel positiv und in der Regel hoch und ähnlich unter den verschiedenen Währungspaaren. Es ist wichtig, die Auswertung der Positionsgröße oder der Trade-Exit-Regeln oder anderer Parameter zu vermeiden, während der Fachberater die Einstiegspunkte analysiert. Diese Parameter können unabhängig vom mechanischen Handelssystem auf der Grundlage von ME eingestellt werden, die auf die Volatilität angepasst sind, wie später in diesem Artikel diskutiert wird . Nach der Ermittlung des Einstiegspunktes und der Handelsrichtung berechnet das mechanische Handelssystem MFE - und MAE-Werte genera Lly zuerst bei 10 bar jenseits des eingangspreises, dann 15 bar jenseits, dann 20 bar jenseits des eingangspreises. Zusätzlich zu signaling eingangspunkten zeigt die ME auch an, ob der forex handelsvorteil am besten unmittelbar nach dem öffnen der position oder bei Einige durchschnittliche Intervall, nachdem sie in der Position. Meine einfachste Multicurrency Trading-Strategie verwendet Tagesdiagramme und stützt sich auf eine Kombination von drei preisbasierten Regeln, und nur ein paar Parameter, die mathematische Erwartung verwenden, um Erfolg vorauszusagen. Die Regeln für lange und kurze Trades sind Wie folgt. Trade lang und schließen Sie einen kurzen Handel wann. Schließen Vorige Schliessen Öffnen Vorherige Niedrige Vorherige Schließen Vor Schließen Schließen. Trade Kurzschluss und schließen Sie einen langen Handel, wenn. Schließen Vorige Schliessen Schliessen Schliessen Schliessen Schliessen Schliessen Schliessen Schliessen Schliessen Schliessen Schliessen Schliessen Schliessen Schliessen Schliessen Schliessen Schliessen Schliessen Schliessen Schliessen Schliessen Wenn sich das Signal ändert, wenn das System eine lange Position hat, wenn ein kurzes Signal empfangen wird, schließt das System die lange Position und geht stattdessen kurz. Wenn das System einen offenen Kurzschluss hat Position, wenn ein langer Level empfangen wird, wird es die kurze und sofort gehen lange. Ein weiterer Parameter dieses Systems ist der Stop-Loss-Trigger, der auf einen Wert nur etwas mehr als die fünfzehn Tage oder zwanzig-Tage durchschnittlichen wahren Bereich gesetzt ist ATR Dieser Wert wird jedes Mal aktualisiert, wenn ein neues Signal in die gleiche Richtung empfangen wird. Dennoch, wenn es neue Signale in die gleiche Richtung gibt, fügt mein System keine neuen Positionen hinzu, da ich festgestellt habe, dass Drawdowns zusätzliche Gewinne überwiegen. Schließlich weist das System in Bezug auf die Positionsgröße ein maximales 2-Konto-Eigenkapital einem einzigen High-ME-Handel zu. Wenn es mehrere Signale in mehreren Währungspaaren gibt, zeigen die ME-Berechnungen jedoch eine Korrelation zwischen den Signalen, die Gesamtpositionsgrößen werden nicht mehr sein Als 2 von equity. Trading results. This einfache Multi-Währungs-Forex Trading-System hat anständige Ergebnisse in echten Handel gezeigt, und Back-Tests über einen Zeitraum von zwanzig Jahren zeigt, dass es genossene Ergebnisse für bei genossen haben würde Mindestens sechzehn von den zwanzig Jahren getestet Es hat ein Lohn-Risiko-Verhältnis von etwa 1 7 und Gewinner Prozentsatz um 45 gezeigt, während der Gewinn Faktor war fast 1 4.Still, die Drawdowns können langwierig Die längste Drawdown unter Rücken gesehen - Testing war mehr als 1000 Tage Das Verhältnis von Gewinn-zu-Drawdown bei der Verwendung dieser Strategie ist ähnlich wie bei Kauf-und-Holding-Aktien, und während der Back-Testing war das Verhältnis etwa 0 35 mit einer Gesamtrendite von mehr als 500 Während eines zwanzig-Jahres-Back-Test. Risk-Management für Multi-Währungs-Trading-Strategien mit ME. By der Kenntnis der durchschnittlichen MFE und MAE-Werte, kann ein Forex-Trader ein Multicurrency mechanisches System programmieren, um einen Handel zu einem Gewinnziel oder Stop-Loss-Punkt zu beenden Durch Hinzufügen einer berechneten Anzahl von Pips über die Maximum Cheap Excursion oder Maximum Adverse Excursion Werte. Im Durchschnitt, um im Laufe der Zeit zu gewinnen, muss das Forex Trading System das Profit-Ziel häufiger erreichen, als es die Stop-Loss-Exit-Ebene berührt. Zum Beispiel , wenn mein System sieht eine durchschnittliche MAE von 35 Pips und eine durchschnittliche MFE von 55 Pips, es gibt eine handelbare Gelegenheit Das Profitziel kann für 50 Pips projiziert werden, was 5 Pips weniger als MFE ist und der Stop-Loss-Ausgang eingestellt werden kann 30 Pips, die 5 Pips jenseits der MAE. Regarding System Design, ist es wichtig, das Handelssystem zu programmieren, um Profit-Ziele und Stop-Loss-Punkte nach Volatilität zu definieren, anstatt eine feste Anzahl von Pips festzulegen. Volatilität hilft, Ausgangspunkte zu bestimmen Multicurrency-Handel. Wie bereits erwähnt, kann ein mechanisches Handelssystem die durchschnittliche True Range ATR als flüchtigkeitsabhängiges Tool zur Berechnung von MAE und MFE verwenden, um die Ausspeisepunkte festzulegen. Das System bestimmt den Einstiegspreis plus oder minus einen Prozentsatz des ATR Ist nach der ME-Analyse bearbeitbar Um eine genügend genügend Probe zu haben, stelle ich normalerweise die ATR ein, um die vorherigen 15 oder 20 Zeitrahmen zu berechnen. Zum Beispiel, während eines Marktes, wenn der EUR USD einen Durchschnitt von etwa 100 Pips pro Tag bewegt, das System sollte Ziel-Profit-Punkte und Stop-Loss-Punkte auf der Grundlage der aktuellen Volatilität und die Analyse von ME. So, wenn ein Handel bewegt sich in einer günstigen Richtung für 55 Pips, und wenn die aktuelle ATR ist 85 Pips, wird der Umzug nicht gemeldet 55 Pips stattdessen wird die MFE als 64 7 von ATR gemeldet. Ihre Zeit, ich habe gesehen, dass die MFE für die vier großen Währungspaare EUR USD, GBP USD, USD JPY und USD CHF um einen MFE-Wert von etwa 60 schwanken Von ATR und durchschnittlich MAE rund 40 ATR für den typischen Eintrag nach 15 Zeitspannen. Um die Devisenhandel Ergebnisse nach Volatilität zu definieren, kann das mechanische Handelssystem die Gewinnziele und Stop-Loss-Punkte auf unterschiedlichen Ebenen einstellen Beispielsweise kann das System den Gewinnziel-Austrittspunkt bei 55 des ATR-Wertes von dem Eintrittspunkt weg setzen, nicht bei dem MFE-vollen Wert von 60. Und die Volatilität kann die Einstellung der Stop-Loss-Austrittspunkte bei 45 des ATR-Werts überlegen Der Einstiegspunkt, nicht bei 40 der ATR Dennoch ist dieses System wahrscheinlich zu erreichen Ziel-Profit-Ebenen häufiger als Stop-Loss-Levels, und die Gewinner sollten größer sein, solange Zielgewinne größer als Stop-Verluste gesetzt sind. Für alle Trades ist die berechnete Anzahl von Pips für Zielgewinne und Stop-Verluste immer auf Volatilität basiert Gerade im Moment des Handels, wie von der ATR reflektiert. Wenn ein Signal entsteht, überprüft das Handelssystem den Wert der aktuellen ATR, dann berechnet die genaue Anzahl der Pips, um Ziel-Gewinn und Stop-Loss Levels zu erreichen. Ein Beispiel, Angenommen, es gibt ein Signal, um in EUR USD lang zu gehen, und die aktuelle ATR ist bei 100 Pips Also, der Ziel-Profit-Punkt wird bei 55 Pips über den Eintrittspreis 55 des ATR-Wertes sein. Und der Stop-Loss wird bei 45 sein Pips unter dem Eintrittspreis 45 der ATR. Ein paar weitere Gedanken über mathematische Erwartung. Die mathematische Erwartung ist in der Regel niedriger für kurze Trades, und einige Händler haben gesehen, dass ME um so viel wie achtzehn Bars nach dem offenen, dann Zerfall während Preisschwankungen zu erhöhen Von so viel wie achtzig bar nach open. For Lange Handlungen, die ME hat in der Regel eine längere Lebensdauer, mit Werten, die bis zum dreißigsten Zeitraum schnell ansteigen können und dann langsam weiter bis zu etwa 75 Zeiträume fortfahren. Mit diesem System beträgt meine durchschnittliche Handelsdauer etwa 25 Tage Wenn der Handel EUR USD, GBP USD, USD JPY und USD CHF um etwa 30 Zeiträume anfallen wird Wenn die günstige Bewegung weiter an diesem Mittelpunkt weitergeht, dann ist es wahrscheinlich, dass irgendeine Art von fundamentalen Vorurteilen auf dem Markt den Umzug verlängert. In Zusammenfassung, diese grundlegende Multi-Währungs-Forex Trading-Strategie nutzt eine positive, hohe ME geteilt über die vier großen Währungspaare Die Einträge, Profit-Ziele und Stop-Loss-Punkte sind alle auf ME. Wenn die Mathematical Expectation Indikatoren voraussagen Erfolg, Die vier großen Währungspaare EUR USD, GBP USD, USD JPY und USD CHF können erfolgreich zusammen oder separat gehandelt werden. Haben Sie versucht ME in Ihrem trading. Leave eine Antwort Abbrechen Antwort.