Volumen gewichteter durchschnittlicher Preis VWAP. Volumen Gewichteter durchschnittlicher Preis VWAP. Volumen-gewichteter durchschnittlicher Preis VWAP ist genau das, was es klingt wie der durchschnittliche Preis, der nach Volumen gewichtet wird VWAP entspricht dem Dollarwert aller Handelsperioden dividiert durch das gesamte Handelsvolumen für den aktuellen Tag Berechnung Beginnt, wenn der Handel öffnet und endet, wenn der Handel schließt Weil es für den aktuellen Handelstag nur gut ist, werden Intraday-Perioden und Daten in der Berechnung verwendet. Tick versus Minute. Traditionelle VWAP basiert auf Tick-Daten Wie man sich vorstellen kann, gibt es viele Zecken Trades während jeder Minute des Tages Aktive Wertpapiere während der aktiven Zeiträume können 20-30 Zecken in einer Minute allein haben Mit 390 Minuten in einem typischen Börsenhandelstag, viele Aktien am Ende mit weit über 5000 Zecken pro Tag Es gibt über 5000 Aktien Gehandelt jeden Tag und diese Zecken beginnen, exponentiell zu addieren Unnötig zu sagen, Tick-Daten ist sehr ressourcenintensiv. Statt VWAP auf Tick-Daten basiert, bietet Intraday VWAP auf Intraday Perioden 1, 5, 10, 15, 30 oder 60 Minuten Hinweis Dass VWAP nicht für tägliche, wöchentliche oder monatliche Perioden aufgrund der Art der Berechnung siehe unten definiert ist. Es gibt fünf Schritte in der VWAP-Berechnung Zuerst berechnen Sie den typischen Preis für die Intraday-Periode Dies ist der Durchschnitt der hohen, niedrig Und schließen Zweitens, multiplizieren Sie den typischen Preis durch die Periode s Volumen Drittens, erstellen Sie eine laufende Summe dieser Werte Dies ist auch als eine kumulative Summe bekannt Vierten, erstellen Sie eine laufende Summe der Volumen kumulative Volumen Fünftens, teilen Sie die laufende Gesamtmenge des Preisvolumens Durch die laufende Summe des Volumens. Das obige Beispiel zeigt 1-minütige VWAP für die ersten 30 Minuten des Handels in IBM Dividing kumulative Preis-Volumen durch kumulative Volumen produziert ein Preisniveau, das nach Volumen angepasst wird Der erste VWAP-Wert ist immer der typische Preis, weil das Volumen im Zähler gleich ist und der Nenner Sie sich gegenseitig in der ersten Berechnung aufheben Die folgende Tabelle zeigt 1-Minuten-Balken mit VWAP für IBM Preise reichen von 127 36 auf der Höhe bis 126 67 auf dem niedrigen für die ersten 30 Minuten des Handels Es war eigentlich eine ziemlich flüchtige erste 30 Minuten VWAP reichte von 127 21 bis 127 09 und verbrachte seine Zeit in der Mitte dieser range. Like Moving-Mittelwerte, VWAP verzögert Preis, weil es ein Durchschnitt auf vergangene Daten basiert Die mehr Daten Es gibt, je größer die Lag A-Aktie für rund 331 Minuten um 3PM gehandelt hat. Als kumulativer Durchschnitt ist dieser Indikator ähnlich wie ein 330-Perioden-Gleitender Durchschnitt. Das ist eine Menge vergangener Daten Der 1-Minuten-VWAP-Wert am Ende von Der Tag ist oft ganz in der Nähe der Endwert für eine 390 Minuten gleitenden Durchschnitt Beide gleitende Durchschnitte basieren auf der 1 Minute Bars für diesen Tag Am Ende sind beide auf 390 Minuten Daten einen ganzen Tag basiert Man kann nicht vergleichen, die 390 Minute Gleitender Durchschnitt zu VWAP während des Tages, obwohl ein 390-minütiger gleitender Durchschnitt bei 12.00 Uhr Daten vom Vortag VWAP wird nicht erinnern, VWAP-Berechnungen beginnen frisch an der offenen und Ende an der engen 150 Minuten des Handels sind um 12 00PM vergangen , VWAP bei 12 00 müsste mit einem 150-minütigen gleitenden Durchschnitt verglichen werden. Trotz dieser Verzögerung können Chartisten VWAP mit dem aktuellen Preis vergleichen, um die allgemeine Richtung der Intraday-Preise zu bestimmen. Es funktioniert ähnlich wie ein gleitender Durchschnitt Im Allgemeinen sind die Intraday-Preise Wenn unter VWAP und Intraday-Preise steigen, wenn über VWAP VWAP irgendwo zwischen dem Tag s High-Low-Bereich fallen wird, wenn die Preise für den Tag gebunden sind Die nächsten drei Charts zeigen Beispiele für steigende, fallende und flache VWAP. Uses für VWAP. VWAP wird verwendet, um Liquiditätspunkte zu identifizieren Als volumengewichtete Preismaßnahme spiegelt VWAP das nach Volumen gewichtete Preisniveau Dies kann Institutionen mit Großaufträgen helfen Die Idee ist, den Markt nicht zu unterbrechen, wenn man große Kauf - oder Verkaufsaufträge einträgt. VWAP hilft diesen Institutionen, Flüssige und illiquide Preispunkte für eine bestimmte Sicherheit über einen sehr kurzen Zeitraum. VWAP kann auch verwendet werden, um Handelseffizienz zu messen Nach dem Kauf oder Verkauf einer Sicherheit können Institutionen oder Einzelpersonen ihren Preis mit VWAP-Werten vergleichen Ein Kaufauftrag, der unter dem VWAP-Wert ausgeführt wird Würde als eine gute Füllung angesehen werden, weil die Sicherheit zu einem unterdurchschnittlichen Preis gekauft wurde. Umgekehrt würde ein Verkaufsauftrag, der über dem VWAP ausgeführt wurde, als eine gute Füllung angesehen werden, weil er zu einem überdurchschnittlichen Preis verkauft wurde. VWAP dient als Referenzpunkt für die Preise für Ein Tag Als solches eignet es sich am besten für die Intraday-Analyse. Chartisten können aktuelle Preise mit den VWAP-Werten vergleichen, um den Intraday-Trend zu bestimmen. VWAP kann auch zur Bestimmung des relativen Werts verwendet werden. Preise unterhalb der VWAP-Werte sind für diesen Tag oder eine bestimmte Zeit relativ niedrig VWAP-Werte sind relativ hoch für diesen Tag oder eine bestimmte Zeit Beachten Sie, dass VWAP ein kumulativer Indikator ist, was bedeutet, dass die Anzahl der Datenpunkte während des ganzen Tages zunehmend ansteigt. Auf einem 1-minütigen Chart wird IBM 90 Datenpunkte Minuten um 11 Uhr, 210 Datenpunkte um 1PM und 390 Datenpunkte durch die enge Die Zahl drastisch steigt, wenn sich der Tag verlängert. Das ist der Grund, warum VWAP den Preis übersteigt und diese Verzögerung steigt, wenn der Tag verlängert wird. Der belastete durchschnittliche Preis VWAP kann als Overlay-Indikator auf Sharpcharts aufgetragen werden Nach der Eingabe des Sicherheitssymbols wählen Sie eine Intraday-Periode und einen Bereich Dies kann für 1 Tag oder füllen Sie das Diagramm Chartisten auf der Suche nach mehr Details können wählen, füllen Sie das Diagramm Chartist auf der Suche nach allgemeinen Ebenen können 1 Tag wählen VWAP kann über mehr als eine geplottet werden Tag, aber der Indikator springt von seinem vorherigen Schlusswert auf den typischen Preis für die nächste offene, wie eine neue Berechnungsperiode beginnt auch beachten Sie, dass VWAP-Werte manchmal fallen können aus dem Preis Chart VWAP bei 45 5 wird auf einem Diagramm mit angezeigt werden Eine Preisspanne von 45 8 bis 47 Chartisten müssen manchmal die Reichweite auf einen ganzen Tag verlängern, um VWAP auf dem Diagramm zu sehen. Der VWAP-Wert wird immer oben links im Diagramm angezeigt. Klicken Sie auf die folgende Tabelle, um ein Live-Beispiel zu sehen Durchschnittlicher Preis - VWAP. BREAKING DOWN Volumen Gewichteter durchschnittlicher Preis - VWAP. Volumengewichteter Durchschnittspreis VWAP ist ein Verhältnis, das allgemein von institutionellen Investoren und Investmentfonds verwendet wird, um Käufe zu machen und zu verkaufen, um die Marktpreise nicht mit großen Aufträgen zu stören Durchschnittlicher Aktienkurs einer Aktie, die mit einem Handelsvolumen innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens gewichtet wird, in der Regel einen Tag. VWAP Explained. Große institutionelle Investoren oder Investmenthäuser, die VWAP verwenden, basieren ihre Berechnungen von jedem Datenschatz während eines Handelstages. Im Wesentlichen jede geschlossene Transaktion Wird aufgezeichnet Allerdings können die meisten Charting-Websites und einzelne Investoren es vorziehen, eine Minute oder fünf Minuten Handelspreise zu verwenden, um auf die schiere Menge an Daten zu reduzieren, die erforderlich sind, um den Überblick über VWAP an einem Tag zu halten. Für eine fünfminütige VWAP-Berechnung Du würdest das Tief, plus das Hoch, plus den Schlusskurs innerhalb der Fünf-Minuten-Periode und teile die Summe um drei Dies gibt dir einen zeitlich gewichteten durchschnittlichen Preis TWAP, der ziemlich genau ist, und du kannst diese Nummer mit dem Volumen multiplizieren Gehandelt in der gleichen Zeit, um einen gewichteten Preis zu erzielen. Warum verwenden VWAP. Große institutionelle Käufer und Investmentfonds verwenden die VWAP-Verhältnis in der Lage sein, in Aktien zu bewegen, in einer Weise, die nicht stören die natürliche Marktdynamik eines Aktienkurses Wenn diese Käufer Sollten sofort in eine Aktie Position zu bewegen, würde es unnatürlich erhöhen den Aktienkurs Doch Kauf Kauf von Aktien unter dem intraday VWAP gleitenden Durchschnitt diese Käufer können in eine Aktie im Laufe eines Tages oder zwei ohne zu viel Preis stören. Jedoch zu bewegen , Gibt es andere Verwendungen für die VWAP, und eine solche Strategie ist es, eine Aktie für einzelne Investoren zu kaufen, so wie die VWAP den intraday VWAP gleitenden Durchschnitt durchdringt, da dies eine Impulsverschiebung im Aktienkurs anzeigen kann. Es wird auch im algorithmischen Handel eingesetzt Und ermöglicht es Brokern, die Ausführung eines Handels in der Nähe eines bestimmten Preisvolumens für Kunden zu garantieren. VWAP Issues. VWAP ist kumulative Indikator und als solche die Anzahl der Datenpunkte erhöht den ganzen Tag Dieser steigende Datensatz über längere Zeiträume wie vier , Sechs oder acht Stunden am Tag kann Verzögerung zwischen dem VWAP gleitenden Durchschnitt und der tatsächlichen VWAP verursachen. Als solche werden die meisten Investoren niemals eine VWAP länger als einen Tag verwenden. PipTick VWAP MT4.PipTick VWAP ist unsere Version des Volumen-gewichteten durchschnittlichen Preisindikators VWAP ist das Verhältnis zwischen dem Wert gehandelten Preis multipliziert mit der Anzahl des gehandelten Volumens und dem Gesamtvolumen, das über einen bestimmten Zeitraum gehandelt wird. Es misst den durchschnittlichen Preis des Instruments viel besser als der einfache gleitende Durchschnitt Obwohl es viele Möglichkeiten gibt, wie man das VWAP benutzt, Die meisten Investoren verwenden es, um den Tagesdurchschnitt zu berechnen. Der Indikator arbeitet in fünf Modi. Moving - In diesem Modus arbeitet der PipTick WVAP als Moving Average mit dem angegebenen Zeitraum. Daily - In diesem Modus wird der PipTick VWAP vom Anfang bis zum Ende von berechnet Der Tag. Weekly - In diesem Modus wird der PipTick VWAP vom Anfang bis zum Ende der Woche berechnet. Monatlich - In diesem Modus wird der PipTick VWAP vom Anfang bis zum Ende des Monats berechnet. Sitzungszeit - In diesem Modus wird der Benutzer Kann die Start - und Endstunde für die PipTick VWAP-Berechnung festlegen. Wie man die PipTick VWAP-Anzeige benutzt. Viele Händler verwenden VWAP-Bands genauso wie Bollinger Bands Du kannst bei der zweiten und dritten Standardabweichung vom VWAP nach Reverse Trades schauen In Kombination mit Preis-Action oder Kerzenmuster können Sie sehr gute Ergebnisse erzielen. Natürlich kann PipTick VWAP auch für das Benchmarking verwendet werden, ebenso wie viele Investoren tun. Main features. Several optionale Modi. Erste, zweite und dritte Standardabweichung von der VWAP. Very schnelle und zuverlässige Indikator. Customizable Parameter Farben, Linie Dicke, VWAP Zeitraum. Kann verwendet werden, um EA Expert Advisor. Available für MT4 und MT5.Input Parameter. VWAPMode - Ermöglicht die Wahl zwischen bewegen, täglich, wöchentlich, monatlich und Session-Zeit-Modus Für iCustom-Funktion - bewegte 0, täglich 1, wöchentlich 2, monatlich 3 und Session-Zeit-Modus 4.MAPeriod - Periode der MA-Berechnung. SessionStartHour - Ermöglicht die Startzeit, wenn der Session-Time-Modus gesetzt ist Wird ignoriert. SessionEndHour - Ermöglicht die Einstellung der Endstunde, wenn der Sitzungszeitmodus eingestellt ist. In anderen Fällen wird der Parameter ignoriert. ColorVWAP - Farbe der VWAP-Zeile. ColorDeviation1 - Farbe der ersten Abweichungszeilen. ColorDeviation2 - Farbe der zweiten Abweichungszeilen. ColorDeviation3 - Farbe der dritten Abweichungszeilen. VisibilityVWAP - Ermöglicht die Aktivierung oder Deaktivierung der Anzeige der VWAP-Zeile. VisibilityDeviation1 - Ermöglicht die Aktivierung oder Deaktivierung der Anzeige der ersten Abweichungszeilen. VisibilityDeviation2 - Ermöglicht die Aktivierung oder Deaktivierung der Anzeige der zweiten Abweichungszeilen. SichtbarkeitDeviation3 - Ermöglicht die Aktivierung oder Deaktivierung der Anzeige der dritten Abweichungszeilen. Einstellung Parameter. VWAP - Werte der VWAP.1 SD Top - Werte der ersten Abweichungslinie oberhalb der VWAP.2 SD Top - Werte der zweiten Abweichungslinie oberhalb der VWAP.3 SD Top - Werte der dritten Abweichungslinie oberhalb der VWAP.1 SD Bottom - Werte der ersten Abweichungslinie unterhalb des VWAP.2 SDBottom - Werte der zweiten Abweichungslinie unterhalb des VWAP.3 SDBottom - Werte der dritten Abweichungslinie unterhalb der VWAP.
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